ストキャスティクスは相場の過熱感を分析できるテクニカルツール

ストキャスティクスは、相場の過熱感を表すテクニカル分析の一つで、オシレーター系の指標です。

直近の一定期間中の最高値と最安値に対して、現在の価格がどの水準にあるかをパーセンテージで表示し、0%に近い程、売られ過ぎ、100%に近い程、買われすぎとなります。

ストキャスティクスについて

ストキャスティクスは、1950年代後半に、ジョージ・レイン(George Lane)によって開発されたものです。

ストキャスティックスの基本となるラインは「%K」「%D」と呼ばれ、以下の計算式で算出します。

%K=(今日の終値-過去n日間の最安値)/(過去n日間の最高値-過去n日間の最安値)

この式は、当該期間において現在が、その変動幅のどのあたりに位置しているのかを0~100の間で数値化しています。
つまり、この数値が大きいほど レンジの高値、小さいほどレンジの安値に位置していることを示します。nには9を入れることが多い。

%D=(n日間ストキャスティックスの分子のm日移動平均)/(n日間ストキャスティックスの分母のm日移動平均)

これは%Kをm日間で移動平均としたものです。

「%K」と「%D」の二本を使って描かれるものを「ファスト・ストキャスティックス」と呼びます。

ストキャスティクスの見方

1. 買われすぎ・売られすぎ:
%Kまたは%Dが75%以上で買われすぎ(売りシグナル)、25%以下で売られすぎ(買いシグナル)です。

2.ストキャスティクスのクロス:
・%Kが%Dを上抜いた地点が買いサイン
・%Kが%Dを下抜いた地点が売りサイン

ストキャスティクスの見方についてサイン

このファスト・スキャスティクス感応度が高すぎるとして、よりスムージングされた「スロー・ストキャスティクス」を使うこともしばしばです。

スローストキャスティクス

「スロー・ストキャスティクス」は「%D」と「SD(slowD)」の二本を利用します。
「SD」は「%D」のL日移動平均です。

スロー・ストキャスティクスの利用方法も普通のストキャスティクスと同じです。

3.ダイバージェンス

相場が新高値や新安値を付けたにもかかわらず、ストキャスティクスが高値や安値の更新によってこれを確認できなかった場合、ストキャスティクスのダイバージェンスといいます。

ストキャスティクスの注意点

ストキャスティックスは、逆張りのテクニカル分析のため、もち合い相場で力を発揮します。

明確にトレンドができている場合に、ストキャスティクスだけを頼りに売買を行うのは危険です。

オシレーター系指標は、強いトレンドが形成されると、上下に張り付いてしまい機能しにくくなります。

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